Swing Handel Med 3 Indikatorer

TradersEdgeSystems Swing Trading med tre indikatorer Original artikkel av Donald Pendergast AIQ Code av Richard Denning I tillegg til å kodes authorrsquos originale system som bruker reglene (ldquoBuyrdquo å skrive inn lang og ldquoSellrdquo for å avslutte lengdene, ldquoShortrdquo å legge inn shorts og ldquoCoverrdquo for å avslutte shorts) , Laget jeg et annet system som bruker gjennomsnittlig sant rekkevidde for å få breakout beløpet og også lagt til noen ekstra trendfiltre som bruker NASDAQ 100-indeksen. All handel ble simulert ved å avgjøre om en oppføringseksempel hadde skjedd, og deretter handles handelen neste dag på det åpne. Det modifiserte systemet bruker regler (ldquoBuyATRrdquo, rdquoSellATRrdquo, rdquoShortATRrdquo og ldquoCoverATRrdquo). En sammenligning av egenkapitalkurver er vist i Figur 1. Ved testing av den korte siden var det heller ikke authorrsquos originale system eller mitt modifiserte system som kunne produsere lønnsomme resultater, selv om mitt modifiserte system har et mindre totalt tap enn authorrsquos originale system. Figur 1 Sammenligning av egenkapitalkurver for authorrsquos originale system og det modifiserte systemet som handler NASDAQ 100-listen over aksjer for perioden 152000 til 1092013. Traders Studio Versjon: Opprinnelig artikkel av Donald Pendergast Traders Studio Code av Richard Denning Jeg satte opp en handelssimulering ved hjelp av SampP 500 futures kontrakten (SP) ved hjelp av Pinacle data. Jeg optimaliserte emaLen-parameteren som brukes til ema trend filteret og smaLen som brukes til gjennomsnittlig lengde på høy og lav. Breakout beløpet ble satt og holdt til null. En tredimensjonal parametergraf for disse to parametrene er vist i Figur 1. Kortsiden trukket resultatene ned og vi ser at de fleste parametersettene har en negativ fortjeneste. I kodefilen har jeg kommentert kortsidens regler av denne grunn. Det beste parametersettet for handel lenge er emaLen250, smaLen20, breakAmt0. Tilskudd: Figur 1 ndash Tredimensjonal optimaliseringsgraf for perioden 1982 til 2013 som handler SP-kontrakten. Tre, To, En. Liftoff Swing Trading med tre indikatorer av Donald Pendergast Yoursquove hørte det gang på gang: Du må ha en handelsplan. Men hvordan lager du en Du må starte et sted, og herersquos ett system som kan løfte deg inn i systemet med systemhandlere. T housands av handelssystemer er tilgjengelig på markedet i dag, noen er relativt billige å kjøpe eller leie, mens andre koster flere tusen dollar eller mer. Disse systemene kan være basert på volatilitetsbrudd, bevegelige gjennomsnittsoverskridelser, nevrale nettverk, genetisk optimalisering, oscillatorer og lineær regresjon. Men uansett hvor vanlig eller fancy handelslogikken er for et system, er det viktig at du svarer på følgende to spørsmål: Er systemrsquos logikken basert på en observerbar (med egne øyne og et prisdiagram) markedsdynamikk som gjentar seg igjen og igjen Vil jeg være komfortabel å handle dette systemet i markedene med ekte penger på linjen Hvis du ærlig kan svare ldquoyesrdquo på de to første spørsmålene, vil du kanskje også spørre deg selv et tredje spørsmål, som er: Basert på systemrsquos kostnad og løpende vedlikeholdsavgifter (oppgraderingsavgifter, datavilkår, opplæring og så videre), er det kostnadseffektivt for min handelskonto størrelse, provisjonskostnader og markeder som handles. FIGUR 1: TREDEM INDIKATORHANDLINGSPLAN. I dette eksemplarets daglige diagram av Citigroup (C), ut av de fire siste langhandelsoppføringene, ble to utelukket for en gevinst, en resulterte i et lite tap, og den siste handelen er fortsatt åpen. Å ta opp poster når retningen deres er i tråd med trenden i 50-års EMA ser ut til å være effektiv i historisk testing. hellipContinued i desember utgaven av Technical Analysis of Stocks amp Commodities Utdrag fra en artikkel som ble publisert i desember 2013-utgaven av Technical Analysis of Stocks amp Commodities magazine. Alle rettigheter reservert. kopi Copyright 2013, Technical Analysis, Inc. Hvordan du skal handle med svingninger med indikatorer Swing trading kan være attraktivt på grunn av de potensielt sterke risikobeløpstallene som er tilgjengelige. Swings finner sted i rekkevidde-bundet og trending markeder. Vi viser handelsfolk hvordan man bytter svinger i begge miljøer ved hjelp av to forskjellige tekniske indikatorer. Når noen først begynner å lære å handle, tyver theyrsquoll ofte rett inn i teknisk analyse. Tross alt, hvis du kan lese et diagram og få handel ideer direkte fra tidligere prisinformasjon, er det ikke nødvendig å lære noen av de lsquodifficultrsquo ting. Tingene som BNP-rapporter, eller inflasjonavlesninger, eller sentralbankmeldinger: De makroøkonomiske hendelsene som ofte bidrar til å forme måten at denne verden vil fortsette å vokse. Dette er vanskelig bare fordi det er så mye av det. Mange veldig lyse unge mennesker vil tilbringe hele livet deres og studere økonomi, og selv da innser de at feltet er en veldig inexakt vitenskap (i sak, karriereveiene til både Ben Bernanke og Janet Yellen og de sammenfall de møtte hvert FOMC-møte) . Den korteste avstanden mellom to punkter er en rett linje, og for de fleste handelsfolk trekker den rette linjen direkte fra teknisk analyse. Og straks etter å ha lært lysestaker, vil handelsmenn ofte begynne å bevege seg inn i indikatorer for å hjelpe til med å tolke denne diagraminformasjonen. Handelen er vanskelig nok, men når man først møter et diagram, ser de fleste handelsfolk bare en masse skarpe linjer. Indikatoren kan bidra til å fornemme den galskapen. De første få indikatorene som læres er ofte grunnleggende. Det bevegelige gjennomsnittet er ofte den første som læres fordi det er så enkelt (og vi forklarte det glidende gjennomsnittet i vår siste artikkel her) og deretter etter at handelsmenn vanligvis vil bevege seg mot litt mer avanserte, men likevel lsquobasicrsquo-indikatorer. Disse handlende vil lære hvordan indikatoren kan fungere, og kan til og med plassere noen handler basert på den indikatoren. Denne historien slutter nesten alltid på samme måte som disse nye handelsmenn innser at indikatoren ikke fungerer, så de kaster bort den ene og går videre til mer avanserte studier. Dette er en veldig uheldig feil. Faktum i saken er at det ikke er noe verktøy, enten det er en avansert indikator eller noe enkelt som du lærte på den andre dagen i markeder ndash, kommer til å forutsi fremtiden. Hellige griller donrsquot eksisterer og uavhengig av hvor sterk din analytiske tilnærming er ndash noen handel du plasserer kan ende opp med å koste deg penger. Dette understreker viktigheten av risikostyring: Fremtiden er usikker uansett hvor stor en forhandler du blir. Forskjellen mellom en profesjonell og en amatør er at en profesjonell vet hva du skal gjøre når du kjører rett og når theyrsquore er feil, og en amatør doesnrsquot. Hvis du vil ha mer informasjon om emnet, skisserer vår kvantitative strateg, Mr. David Rodriguez, viktigheten og relevansen av risikostyring i våre DailyFX-egenskaper for vellykket handel. Så hvis noen handel bringer sammen med det, risikerer og hvis fremtiden er usikker, hva sier dette om traderrsquos forfølgelse av fortjeneste Dette bør illustrere at handel handler mer om sannsynligheter enn det handler om direkte prediksjon med målet å være å få sannsynligheter i traderrsquos-favør, hvis det bare er litt ndash, og dette er der teknisk analyse kommer inn. Ved hjelp av teknisk analyse kan det tillates handelsmenn å se på hva som har skjedd i et marked for å få en ide om hva som kan skje i det markedet. Legg merke til at vi didnotsquot si lsquopredictrsquo eller lsquowill happen. rsquo Det som følger er to måter som indikatorer kan brukes til å se for å starte posisjoner i valutamarkedet. Relativ styrkeindeks (Optimal bruk: Range-bound conditions) RSI er trolig den mest kasserte indikatoren på planeten jorden. Mens bevegelige gjennomsnitt er ofte den første indikatoren lærte, følger RSI vanligvis tett etterpå. Og etter omhyggelig undersøkelse vil handelsmenn ofte innse at RSI (som enhver annen indikator) alltid er riktig. Så theyrsquoll kaster ofte det, og fortsetter å undersøke andre indikatorer (som alle har det samme problemet om ikke å være helt forutsigbare). RSI, som enhver annen indikator, har plusser og minuser. RSI kan fungere fantastisk i en rekkevidde som inngangsindikator, og forhandlere kan bruke dette til å bytte svingninger i rekkeviddebundne markedsforhold. Traders kan se for å bruke RSI på standard måte, undersøker korte signaler når indikatoren krysser ned og gjennom rsquo70, rsquo under antagelsen om at markedet kan forlate lsquooverboughtrsquo status mens du undersøker lange signaler med RSI krysser opp og over 30 etter hvert som markedet går lsquooversoldrsquo status. Som et eksempel viser diagrammet under 4-timers USDJPY-markedet, og Irsquove skisserte de relevante RSI-inngangsmulighetene (røde sirkler som indikerer korte signaler, med grønne signaler for lange signaler). Som du kan se, ville ikke alle signalene ha virket perfekt her ndash, men dette kan sikkert sette handelsmannen i en posisjon der sannsynlighetene for suksess kan være til deres fordel. Distribuere Range i USDJPY (4-timers diagram) med RSI Laget med MarketscopeTrading Station II utarbeidet av James Stanley Legg merke til at ikke alle disse signalene ville ha virket, men det var så bra som det var å forvente. Wersquore bruker fortiden bare for å få en ide om hva som kan skje, og som du kan se i grafikken ovenfor, kan Relative Strength Indicator være en fantastisk måte å få de ideene på i et markedsspalt marked. Slik Trade Swings i en trend ved hjelp av MACD Som vi så på ovenfor, kan RSI være en fantastisk måte å handle på svinger innenfor et område. Men faktumet er at de fleste handelsfolk unngår områder som de var infested med bubonic pest. Så jeg ville være remiss i denne artikkelen hvis jeg ikke gjorde det på det mest ønsket av de tre markedsforholdene: Trenden. Mange handelsfolk elsker trender, og årsakene er ganske logiske. Hvis denne trenden skal fortsette, kan den som handler i betydelig grad gjøre mer enn de måtte risikere ved å gå inn i stillingen. Dette går helt tilbake til den risikobelønningsfaktoren som ble nevnt som så viktig i egenskapene for vellykket handel. Men akkurat som vi så i vår Pris Action Trends-artikkel, har forhandlere det konstante forbrytelsen om å finne optimale inngangspunkter innenfor en trend. Fordi itrsquos ikke er nok til å bare gå lenge fordi trenden er lsquoup, er rsquo det heller ikke vi vil blinde selge bare fordi wersquove bestemte trenden for å være lsquodown. rsquo Nei, vi vil gjøre det på den måten som kan bringe oss Største sannsynligheter for suksess: Så når vi kjøper en opp-trend, vil vi se til lsquobuy lowrsquo og lsquosell high. rsquo Jeg skjønner at dette kan høres altfor logisk, og jeg forstår videre at det som utgjør lsquolowrsquo og lsquohighrsquo er relative tiltak som mange nye handelsfolk kan slite med så dette er hvor en indikator kan hjelpe. Et vanlig spørsmål her er lsquowhich indikator fungerer bestrsquo Det er en overflod av indikatorer som kan fungere lsquobestrsquo her det egentlig bare avhenger av søknaden. Husk ndash fremtiden er usikker. En indikator er rett og slett en måte å få en ide for hva som kan skje basert på hva som har skjedd. For å bruke en indikator for å bytte svingninger i et trending-miljø, vil vi få behov for en type filter for å hjelpe oss med å finne ut hvilken retning som skal håndtere trenden. Et vanlig filter på grunn av dette er 200-dagers glidende gjennomsnitt, så mange investeringsbanker og hedgefond rundt om i verden bruker denne indikatoren til samme formål. Hvis prisene er over 200-dagers glidende gjennomsnitt, bestemmer handelsfolk trenden for å være lsquoup, rsquo, i hvilket tilfelle de ser etter muligheter til å kjøpe. Etter at trenden har vært fast bestemt på å være lsquoup, kan rsquo trader da se etter et signal for å starte den lange posisjonen, i påvente av trenden som gjenopptar sin tidligere bane. En felles lsquotriggerrsquo for dette målet er MACD-indikatoren, og hvis yoursquod liker å lære mer om å bruke MACD som en entry trigger ndash, diskuterer vi det i denne artikkelen. I bildet nedenfor ser vi på GBPUSD i løpet av det siste året hvor paret har sett en rask trend, tar priser fra 1.5500 nærområdet helt opp mot 1.7000. 200-dagers glidende gjennomsnitt har blitt brukt, og vises rødt på dette 4-timers diagrammet under. MACD har også blitt brukt, ved hjelp av innstillingene på henholdsvis 21, 55 og 9 perioder, og når MACD krysser opp og over signallinjen ndash, vurderes en lang posisjon. Fordi dette er en trendstrategi, brukes det korte signalet fra MACD (MACD krysset ned og under signallinjen) bare for å lukke den lange posisjonen. Ingen korte stillinger er startet her, siden trenden er klassifisert som lsquoup. rsquo GBPUSD 4-timers diagram (med 200-dagers Moving Average) Bruke MACD Trend-Side Entries Laget med MarketscopeTrading Station II utarbeidet av James Stanley Som du kan se over, ikke alle signalene ville ha fungert perfekt. Men i denne år lange trenden i GBPUSD hadde handelsmenn mange muligheter til å hoppe på den lange siden da prisene var lsquolow, rsquo og deretter for å lukke posisjonene ut etter at prisene har svingt høyere. --- Skrevet av James Stanley For å bli med i James Stanleyrsquos distribusjonsliste, vennligst klikk her. James er tilgjengelig på Twitter JStanleyFX Vil du forbedre din FX-utdanning DailyFX har nylig lansert DailyFX University som er helt gratis for alle handelsfolkTop 3 Handelsindikatorer for lønnsom forsterker Enkel handel Mange investorer og handelsfolk gjør de samme feilene forutsatt at man trenger en komplekse handelssystem for å konsekvent dra nytte av aksjemarkedet. Tvert imot er noen av de beste resultatene strategiene de som har minst del av bevegelige deler og er enkle. På grunn av deres enkelhet kan de enkelt og konsekvent følges. Metodene vi bruker til å tippe markedet, plukke aksjer og opsjonshandler er svært enkle fordi vi fokuserer hovedsakelig på pris, volum og momentum. Disse tre indikatorene er nøkkelen til suksess. Når disse brukes sammen, er du i stand til å legge inn dine innlegg og utganger under viktige vendepunkter, definere klart risiko og belønningsnivå, samtidig som du opprettholder en klar, upartisk tilstandstilstand som gjør det mulig å handle nesten følelsesløst. Som min Trading System Mastery trener (Brian McAboy) lærte meg, hvis du ikke har en detaljert handelsplan som en fem år gammel kunne handle, så har du ikke en solid strategi og vil ha unødvendige tap og følelsesmessig stress. Så her er et par tips for å holde ting enkelt og følelsesløst: Vår siste handel med Infoblox Inc. (BLOX) med vår ActiveTradingPartners-nyhetsbrev: Denne aksjen blinket flere signaler (pris, volum og momentum) at en sprette eller rally sannsynligvis skulle Skje innen få uker. Dette er et godt eksempel på en svinghandel basert på våre hovedindikatorer. Våre markedsprognoser: Nåværende aksjekurspriser begynner å advare oss om at markedsjustering er nær. Du kan lese mer om dette i detalj i vår siste rapport Stocks Preparing for a Pullback, Kjøp Bas News, Sell The Good. Vi vet alle at markedet fungerer med ordtaket: 8220Hvis markedet ikke rister deg ut, vil det vente deg ut8221. Hvordan virker dette? Enkel, egentlig, under nedtrender og like før et marked bunn, har vi en tendens til å se capitulasjonsspikes i salg. Disse skremmer den siste av de lange posisjonene ute av markedet og suger i de grådige shortsene etter at flyttingen allerede er gjort. Under en uptrend som er det vi er i nå, gjør markedet høye toppene designet for å skremme ut shorts og få grådige lange handlere til å kjøpe mer. Nok en gang etter at flyttingen allerede er gjort og sannsynligvis nær markedet øverst. Hvis du er den type handelsmann som alltid prøver å plukke topper og bunner mot den nåværende trenden, kan du kanskje vite dette lille tipset. Den største prosentbevegelsen skjer vanligvis i løpet av de siste 75 årene. Hva betyr dette? Det betyr at når du tar posisjonen din mot trenden som prøver å velge den døde toppen eller bunnen, vil du mest sannsynlig bli fanget på feil side av markedet på en stor måte. De fleste handelsmenn jeg kjenner på grunn av nylige e-postmeldinger, har vært korte på markedet i 1-3 uker, og mange fortsetter å email meg at de legger til flere shorts hver dag fordi de føler at markedet kommer til topp. Så jeg er naturlig i forhold til hva massene gjør, hvis alle fortsatt holder seg til sine shorts, har vi sannsynligvis ikke sett toppen bare ennå. En annen 1-2 hopp herfra bør være nok til å riste dem ut skjønt. Hvis du liker denne artikkelen, bli med mitt gratis nyhetsbrev for å motta mer rettidig handelsinnsikt på: TheGoldAndOilGuy ffTheGoldAndOilGuydyIl2AUoC8zA